에이전틱 퀀트 트레이딩 첫 서베이 — 예측을 잘해도 실전 수익은 따로였다
#LLM 에이전트 기반 퀀트 트레이딩을 팩터 마이닝·시그널 발굴·포트폴리오 구성·주문 실행·리스크 관리 5단계로 정리한 첫 종합 서베이가 arXiv에 공개됐습니다(arXiv:2608.31041, 9페이지). 연구진 8인은 개별 시스템의 성적표가 아니라 분야 전체의 지도를 그렸는데, 대부분이 시그널 발굴 단계에 몰려 있고 집행·리스크 통제까지 통합한 사례는 드물다고 진단합니다. 멀티에이전트도 워크플로만 다양해졌을 뿐 여전히 단순 의견 집계(aggregation)에 기대고 있고, 벤치마크 증거상 모델·예측 성능이 좋다고 라이브 시장 수익으로 이어지지는 않는다고 정리했습니다.
💡AI 트레이딩 도구를 검토할 때 백테스트 정확도 대신 집행·리스크까지 포함한 라이브 성과를 물어야 한다는 근거입니다. 직접 만든다면 차별화 지점도 시그널 다음 단계에 있습니다.
